Η Δήμητρα Κυριακοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομετρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ Οικονομετρίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και κάτοχος επιπέδου M.Phil. Το 2016 κέρδισε τη διακεκριμένη υποτροφία Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην Οικονομετρία στο Πανεπιστήμιο Λουβέν (Université catholique de Louvain) του Βελγίου, στο ερευντητικό κέντρο CORE (Center for Operations Research and Econometrics). Την περίοδο 2019-2020, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) ως επισκέπτρια ερευνητική καθηγήτρια έπειτα από πρόσκληση του επιφανούς Καθηγητή με Νόμπελ στα Οικονομικά (2003) Robert Engle. Εκεί εργάσθηκε στο Ινστιτούτο Μεταβλητότητας και Ρίσκου (Volatility and Risk Institute) του Stern School of Business. Στο παρελθόν έχει διατελέσει ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με ειδίκευση στην Οικονομετρία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου με διάκριση στα Οικονομικά και την Οικονομετρία του Πανεπιστημίου Έσσεξ (University of Essex) στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε μαθήματα Οικονομετρίας και Χρονολογικών Σειρών με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά, τόσο σε προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές (και στελέχη επιχειρήσεων). Έχει λάβει διάφορες διεθνείς διακρίσεις και έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιστημονικά σεμινάρια προχωρημένης εκπαίδευσης. Το επιστημονικό έργο της έχει παρουσιαστεί σε πληθώρα διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά εδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη Θεωρία Οικονομετρίας, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Ασυμπτωτική Θεωρία, Χρονολογικές Σειρές, Οικονομετρία Δικτύων και Μηχανική Εκμάθηση.
Δημοσιεύσεις:
“Reconciling negative return skewness with positive time-varying risk premia” (with C. M. Hafner), Econometric Reviews, 2022, 41:8, 877-894, DOI: 10.1080/07474938.2022.2072323.
“Exponential-type GARCH models with linear-in-variance risk premium” (with C. M. Hafner), Journal of Business & Economic Statistics, 2019, DOI: 10.1080/07350015.2019.1691564.
“Finite sample theory and bias correction of maximum likelihood estimators in the EGARCH model” (with A. Demos), Journal of Time Series Econometrics, 2018, ISSN (Online) 1941-1928 DOI: https://doi.org/10.1515/jtse-2018-0010.
“Edgeworth and moment approximations: The case of MM and QML estimators for the MA(1) models” (with A. Demos), Communications in Statistics: Theory and Methods, 2013, 42 (10), p. 1713-1747.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 6ος όροφος, γραφείο 610
Τηλ.: +30 210 368 9474